Jean-Jacques LILTI

Professeur agrégé des Universités

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  • CV de Jean-Jacques LILTI
  • CREM UMR CNRS 6211
> Responsable pédagogique :
Jean-Jacques Lilti

 

 

Modèles à facteurs et rentabilités d’actifs

Asset management

Gestion des Risques

Efficience des marchés

Finance et RSE

Enseignements principaux

  • Asset Management
  • Ingénierie financière
  • Gestion des risques financiers
  • Théorie financière
  • Méthodes quantitatives

Jean-Jacques Lilti. L’évolution des modèles d’évaluation d’actifs. Presses Universitaires de Toulouse. Mélanges aux Pr Pierre Spiteri, Presses Universitaires de Toulouse, pp.15, 2008.
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Auteur(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Jean-Jacques Lilti, Khalid Elbadraoui, Bouchra M’Zali. La Performance Opérationnelle à Long Terme des Entreprises Françaises Émettrices d’Obligations Convertibles. Finance Contrôle Stratégie, 2008, pp.25.
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Auteur(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Khalid Elbadraoui, Jean-Jacques Lilti, Bouchra M’Zali. La Performance Opérationnelle à Long Terme des Émetteurs d’ObligationsConvertibles en France : Évaluation et Facteurs Explicatifs. 2e Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie, 2008, Carthage, Tunisie. 28 p.
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Auteur(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Jean-Jacques Lilti, Yannick Gouzerh. Capital humain et CAPM conditionnel: une comparaison internationale des rentabilités d’actions. Banque
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Finance
Jean-Jacques Lilti, Anthony Miloudi. Les modèles à facteurs : les variables fondamentales aux facteurs statistiques. Banque
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Auteur(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance
Jean-Jacques Lilti, Anthony Miloudi. Les modèles à facteurs : les variables fondamentales aux facteurs statistiques. Sciences de Gestion et Pratiques managériales, Economica, pp.481-491, 2002, Gestion.
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Auteur(s) : Jean-Jacques LILTI
Finance

Rayonnement scientifique

  • Expert AERES

Three essays on stock market integration in emerging markets
Doctorant : BENDOU Najlae
Date : 05/12/2022
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
A better factor model based on the investigation of anomalies in european stock market
Doctorant : XUE Ke
Date : 16/11/2020
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
Performance financière et choix d’actifs responsables : une analyse du marché américain
Doctorant : LACHUER Julien
Date : 30/11/2017
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
Exploring Risk Factors on Chinese A-Share Stock Market – in the Frame of Fama-French Factor Model
Doctorant : JIAO Wenting
Date : 21/09/2017
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
Three essays on mergers and acquisitions and bank stability
Doctorant : AZIZ Saqib
Date : 29/04/2016
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
Performance evalutation of portfolio insurance strategies
Doctorant : TAWIL Dima
Date : 10/11/2015
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
Les apports des modèles factoriels dans la problématique de tarification de l’ARCEP : l’exemple de France Telecom
Doctorant : MOUTOU Albert
Date : 08/12/2011
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance
Modèles à facteurs latents et rentabilités des actifs financiers
Doctorant : MERO Gulten
Date : 29/11/2010
Direction de thèse : Jean-Jacques LILTI
Finance