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Domaine de recherche publication : Finance

Franck Moraux, Christophe Villa. The dynamics of the term structure of interest rates : an independent component analysis. C. LESAGE M. COTTRELL. Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences, Kluwer, 2003.

Franck Moraux. Valuing corporate liabilities when the default threshold is not an absorbing barrier. Actes «CREDIT 2002 – Assessing the Risk of Corporate Default», Sep 2002, Venise, 30 p.

Franck Moraux, O. Renault. 30 ans de modèles structurels de risque de défaut. M. BELLALAH. Finance contemporaine. Analyse, évaluation et applications, Economica, pp.69-84, 2002.

Franck Moraux, Patrick Navatte. Pricing credit derivatives in credit classes frameworks. Geman H., Madam D., Pliska S.R., Vorst T. Mathematical Finance. Bachelier Congress 2001, Springer, pp.339-352, 2002, Finance.

Jean-Jacques Lilti, Anthony Miloudi. Les modèles à facteurs : les variables fondamentales aux facteurs statistiques. Banque

Jean-Jacques Lilti, Anthony Miloudi. Les modèles à facteurs : les variables fondamentales aux facteurs statistiques. Sciences de Gestion et Pratiques managériales, Economica, pp.481-491, 2002, Gestion.

Franck Moraux. On cumulative parisian options. Finance, 2002, hors-série Mathématiques financières (23), pp.127-132.

Florence André-Le Pogamp, Patrick Navatte. Probabilité de conversion des obligations convertibles « callable » et caractérisations des émetteurs. Sciences de Gestion et Pratiques managériales, Economica, pp.459-468, 2002, Gestion.

Jean-Laurent Viviani. MESURES DE PERFORMANCES AJUSTÉES POUR LE RISQUE (MPAR) ET ALLOCATION DES CAPITAUX PROPRES. 21ÈME CONGRES DE L’AFC, May 2000, France. pp.CD-Rom.

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